PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SIXU с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и BRK-A составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
150.84%
582.57%
^SIXU
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXU:

1.12

BRK-A:

1.71

Коэф-т Сортино

^SIXU:

1.59

BRK-A:

2.45

Коэф-т Омега

^SIXU:

1.20

BRK-A:

1.31

Коэф-т Кальмара

^SIXU:

0.76

BRK-A:

3.34

Коэф-т Мартина

^SIXU:

4.97

BRK-A:

8.36

Индекс Язвы

^SIXU:

3.52%

BRK-A:

3.05%

Дневная вол-ть

^SIXU:

15.58%

BRK-A:

14.92%

Макс. просадка

^SIXU:

-36.56%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^SIXU:

-9.40%

BRK-A:

-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.63% соответственно.


^SIXU

С начала года

17.93%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

8.45%

1 год

19.68%

5 лет

2.99%

10 лет

4.75%

BRK-A

С начала года

25.78%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

10.98%

1 год

26.16%

5 лет

14.99%

10 лет

11.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SIXU c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.281.71
Коэффициент Сортино ^SIXU, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.802.45
Коэффициент Омега ^SIXU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.221.31
Коэффициент Кальмара ^SIXU, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.863.34
Коэффициент Мартина ^SIXU, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.568.36
^SIXU
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
1.71
^SIXU
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и BRK-A

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.40%
-5.74%
^SIXU
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и BRK-A

Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.57%
3.80%
^SIXU
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab